El capitán belga cuenta con seis títulos de la Premier League y uno de la Liga de Campeones, así como dos Copas de Inglaterra y cinco Copas de la Liga en su palmarés desde su fichaje en 2015 procedente del VfL Wolfsburgo alemán.
"Para Michele (su mujer), una aventura exótica está bien. También son conversaciones que estamos teniendo cada vez más como familia", dijoDe Bruyne al periódico en holandés Het Laatste Nieuws (HLN) y a la cadena de televisión VTM.
"Tengo un año más de contrato, así que tengo que pensar en lo que puede pasar. Mi hijo mayor tiene ahora ocho años y sólo conoce Inglaterra. También me pregunta cuánto tiempo jugaré en el City.
"Cuando llegue el momento, tendremos que afrontarlo de una determinada manera".
Arabia Saudí ha invertido mucho en deportes como la Fórmula 1, el golf y el fútbol en los últimos años, con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, entre otros grandes nombres, firmando lucrativos contratos para jugar en la Saudi Pro League.
"A mi edad, hay que estar abierto a todo. Se habla de sumas increíbles en lo que podría ser el final de mi carrera. A veces hay que pensar en ello", añadió De Bruyne.
De Bruyne jugará su partido internacional número 100 el miércoles, cuando Bélgica reciba a Montenegro en un amistoso previo a la Eurocopa.